해피레포트 - [확률지배이론 불확실성하의 선택이론] / 확률지배이론 Ⅰ의 의 1. 평균

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확률지배이론 Ⅰ 의 의 1. 평균-분산기준 1) 가정 ① 미래 자산수익률...

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확률지배이론 Ⅰ 의 의 ƒ. 평균-분산기준 1) 가정 ① 미래 자산수익률의 확률분포는 정규분포를 이루거나 혹은, ② 투자자의 효용함수는 2차효용함수이다. 2) 한계 ① 정규분포에 대한 가정 a. 주주의 유한책임이므로 - ∞의 수익률은 실현되지 않는다. b. 개인소득세가 누진세인 경우 정의 비대칭의 형태를 띈다. ② 투자자의 효용함수는 2차효용함수이다. a. 효용의 극대점이 존재하여 불포화만족의 가정에 위배된다. b. 부의 증가에 따라 절대위험회피도와 상대위험회피도는 모두 증가한다. (비현실적인 가정) „. 확률지배이론의 의의 1) 평균-분산기준의 엄격한 제약조건이 없이도 사용가능한 기법의 필요성이 증대되었고, 2) 이에 위험자산의 수익률의 확률분포를 알고, 투자자의 효용함수에 대하여 일반적으로 인정되는 최소한의 속성을 고려하여 투자안을 선택할 수 있는 방법이 개발되었는데 3) 이 방법을 확률지배이론이라고 한다. Ⅱ 확률지배이론 ƒ. 1차 확률지배 1) 가정 ① 작은 부(wealth)보다 많은 부를 선호한다. ② U` 0 (불포화만족) 2) 내용 ① 위험자산 A가 위험자산 B와 비교하여, 모든 부의 수준에서 측정한 일정한 부 이하 가 될 누적확률이 항상 작거나, 같으면 A가 B를 1차 확률지배를 하게 된다. ② A가 B를 1차 확률지배를 하게 되면, 모든 부의 수준에서 일정한 부 이하가 될 누 적확률은 A가 B보다 항상 작거나, 같다. …) 그래프 확률 B A ...

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