해피레포트 - [경영학] 차익거래가격결정모형 / 차익거래가격결정모형(APT) Ⅰ 수익률 생성

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 파일이름 :[경영학] 차익거래가격결정모형.hwp 문서분량 : 8 page 등록인 : chohill 문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 08.08.21 / 08.08.21 구매평가 : 다운로드수 : 0 판매가격 : 2,000 원

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차익거래가격결정모형(APT) Ⅰ 수익률 생성모형1. 의 의 1) 수익률 생성모형이란 개별증권의 수익률은 경제내의 여러 변수에 의해서 결정된다는 모형이다. 2) 변수가 하나인 경우를 단일요인모형(→CAPM이론 시장포트폴리오수익률)과 여러 변수 를 가정한 다요인모형(→APT이론 경제성장률, 인풀레이션율 등)으로 구분할 수 있다. 2. 단일요인모형 1) 가 정 ① E() = 0 개별기업 특유의 요인에 대한 수익률 변동의 기대값은 평균적으로 0이다. ② Cov(, ) = 0 개별기업 특유의 요인에 의한 수익률 변동과 공통요인에 의한 수익 률 변동은 무관하다. ③ Cov(, ) = 0 특정 개별기업의 특유한 요인에 의한 수익률 변동과 다른 개별기업의 특유한 요인에 의한 수익률 변동은 무관하다. 2) 개별증권수익률 공식 참고 는 증권수익률에 영향을 미치는 공통요인()의 변화시 증권수익률변동의 민감도 3) 개별증권의 기대수익률, 분산과 공분산 ① ② ③ 4) 포트폴리오의 수익률, 기대수익률과 분산, 잔차분산 ① 포트폴리오수익률 ② ③ ④3. 2요인모형 1) 가 정 ① E() = 0 개별기업 특유의 요인에 대한 수익률 변동의 기대값은 평균적으로 0이다. ② Cov(, ) = 0 개별기업 특유의 요인에 의한 수익률 변동과 공통요인에 의한 수익 률 변동은 ...

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