THE SWAP i) B.F. Goodrich $50mil의 8년 만기 채권 U.S 채권시장에서 발행 (L+.50%) ii) Rabobank-Nederland $50mil 8년 만기 채권을 유로채권시장에 발행 (coupon 11%) iii) Intermediary guarantor Morgan Guaranty iv) Goodrich Morgan Guaranty에게 $125,000(one time initial fee)+ F(annual) 지불 THE SWAP ANALYSIS 1. How large must the discount (X) be to make this an attractive deal for Rabobank ANALYSIS 1. How large must the discount (X) be to make this an attractive deal for Rabobank ANALYSIS Answer. 1 - 11% + 11% (L-x) = - (L-x) ANALYSIS 1. How large must the discount (X) be to make this an attractive deal for Rabobank Goodrich의 파산 위험을 고려하여 F를 책정한다 0 = 125,000 8 + 50mil(-11+L-X+F) = 50mil .375 10.96875 = L-X+F = 12.34375 10.96875 - ( L뻏 ) = F =1 2.34375 - ( L-X ) LIBOR 10.30111 (1975년부터 83년 초까지의 연 평균값) X -0.375% = x = 1% (answer.1) 0.29264 = F = 3.04264 ANALYSIS 1. How large must the discount (X) be to make this an attractive deal ...
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