해피레포트 - [경제경영] 주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의 관리전략과 성과측정에 관한 연구 / 株價指數先物契約을 이용한 株式포트폴리

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 파일이름 :주가지수선물계약을 이용한 주식포트폴리오의 관리전략과 성과측정에 관한 연구.hwp 문서분량 : 14 page 등록인 : 4leaf 문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 07.10.05 / 07.10.05 구매평가 : 다운로드수 : 0 판매가격 : 1,000 원

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株價指數先物契約을 이용한 株式포트폴리오의 管理戰略과 成果測定에 관한 硏究 목 차 Ⅰ. 序論 Ⅱ. SIF를 이용한 포트폴리오 管理戰略 1. 株式포트폴리오의 價格變動危險 헷지 2. 완전복제 인덱스 펀드 3. 株價指數先物을 이용한 합성지수펀드 Ⅲ. SIF를 이용한 포트폴리오 成果測定 1. SIF를 이용한 포트폴리오 期待收益과 危險 2. Sharpe의 Reward-to-volatility Index에 의한 成果測定 Ⅳ. 結論 Ⅰ. 序論 株價指數先物契約(stock index futures contracts SIF)을 이용한 포트폴리오 危險과 收益의 관리는 기관투자가들로 하여금 市場危險을 헷지 하거나 다양한 펀드를 적극적으로 관리할 수 있으며, 서로 다른 시장에서 동일 자산에 대한 매도와 매수를 동시에 수행함으로서 裁定利益(arbitrage profit)을 취할 수 있는 재정거래의 기회를 제공한다. 또한 선물시장의 중요한 목적은 헷징을 촉진하는 것으로, 株價指數先物은 資本市場理論에 의한 株式去來의 전통적인 헷징이론(headging theory)을 제공하는 기회를 준다.1) 특히 株價指數去來는 기관투자가들로 하여금 선물거래에서 반대 포지션을 취함으로서 포트폴리오의 體系的危險(systematic risk)과 非體系的...

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