해피레포트 - [투자론] 포트폴리오 이론

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 파일이름 :[투자론] 포트폴리오 이론.hwp 문서분량 : 3 page 등록인 : leewk2547 문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 14.08.08 / 14.08.08 구매평가 : 다운로드수 : 1 판매가격 : 2,000 원

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보고서설명
포트폴리오 이론 포트폴리오 이론은 주식투자에서 위험을 줄이고 투자수익을 극대화하기 위해 여러 종목에 분산투자하는 방법을 말한다. 일반적으로 투자자는 수익을 극대화하고 위험을 분산시키기 위해 하나의 자산에만 투자하지 않고 자신의 투자목적에 알맞은 여러 자산에 동시에 투자하는데 이때 투자하는 투자자산의 집합을 포트폴리오라고 한다.

본문일부/목차
포트폴리오의 기대수익률(기대효용) 포트폴리오의 기대수익률을 극대화하기 위해서는 평균-분산 모형(m-v model)을 이용할 수 있다. 포트폴리오 수익률의 확률분포로부터 포트폴리오의 기대수익률과 분산을 구하고, 지배원리를 적용하여 선택대상이 되는 포트폴리오의의 범위를 좁힌 다음, 무차별곡선을 이용하여 최적의 포트폴리오를 결정한다. 포트폴리오 구성목적은 위 그림에 나와 있는 자본배분선(CAL) 즉, 주식과 같은 리스크 자산집합과 T-bill과 같은 무위험자산과의 조합을 통해 리스크-수익률 교환비율, 위 그림 속 샤프비율(Sharp ratio)을 최대한 끌어올리는 것에 그 구성목적이 있다. 좀 더 그림으로 쉽게 이해하자면, 자본배분선(CAL)의 기울기를 좀 더 가파르게 만들어서 리스크는 최대한 감소시키면서 기대수익률을 높이는 것에 포트폴리오 구성목적이 있다. 3. 포트폴리오의 위험분산효과 3-(1) 위험분산효과 포트폴리오 이론의 주된 내용은 일정한 수익률에서 리스크를 감소시키는 것이다. 즉, 수익률은 각 자산(증권)의 가중평균으로 고정된 상황에서, 상관관계가 낮은 자산(증권)을 포함시켜 리스크를 감소시키는 것을 산술적인 내용으로 정리한 것이다. 포트폴리오 구성에서 가장 핵심적인 내용은 각 자산의 상관관계(Correlation)에 따라서 리스크가 감소되는 것이다. 즉, 상관관계가 낮으면 낮을수록 자산을 분산시킴에 따른 포트폴리오의 위험분산효과는 증가하며, 상관관계가 높으면 높을수록 포트폴리오의 분산효과가 감소하는 것이 가장 중요하다.

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