해피레포트 - [경제경영] 재무공학 - LG화학의 베타계산풀이

카테고리 : 레포트 > 사회과학계열 파일이름 :재무공학_lg화학.hwp 문서분량 : 4 page 등록인 : ladyyes 문서뷰어 : 한글뷰어프로그램 등록/수정일 : 08.10.10 / 08.10.10 구매평가 : 다운로드수 : 3 판매가격 : 2,000 원

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보고서설명
13개월의 주가자료를 krx 홈페이지를 통해추출하고 정리하여 베타게산을엑셀로 그리고 그것을 한글로 정리한것입니다.

본문일부/목차
증권특성선(SCL)은 개별주식초과수익률 를 종속변수로, 시장초과수익률 를 독립변수로 하여 회귀분석했을 때 도출되는 직선식이다. 이 직선의 기울기 는 시장수익률 변화에 영향을 받는 개별주식수익률의 민감도를 나타낸다. 2) LG화학의 베타계수 = 1.37 ( SCL의 기울기 ) t값 = 1.73이므로 베타값은 신뢰할 수 없다. (t의 절대값이 1.645 이상 = 90% 넘는 신뢰도 보다 못함) 3) 총위험 그런데 따라서 총위험 즉 총 위험은 10.07%이다 총 위험은 체계적위험과 비체계적위험의 합으로 이루어져 있다. 그런데 체계적 위험은 베타제곱에 시장포트폴리오 수익률(KOSPI)의 분산을 곱한 값으로 시장의 움직임과 관련하여 개별기업이 피할 수 없는 위험이다. 따라서 펀드매니저의 입장에서 체계적 위험은 여러 자산에 분산투자하여 포트폴리오를 구성한다고 해도 위험을 회피할 수 없는 분산불가능위험이다. 그 예로는 천재지변, 국제유가의 인상, 전쟁, 환율 폭등 등이다. 비체계적 위험은 시장위험에 관계없이 개별주식 고유의 위험으로 펀드매니저가 여러 개별자산에 분산투자하여 위험을 감소시킬 수 있는 분산가능위험이라고 한다. 그 예로는 노사분규, 높은 부채비율, 경영진간의 갈등, 제품 불량률 증가 등이다. 포트폴리오를 구성하게 되면 비체계적 위험은 거의 제거할 수 있게 되며 총위험에서 거의 체계적 위험만 남게 된다. 따라서 LG화학는 총위험 10.07%를 좀 더 줄이고자 한다면 경영진간의 갈등을 해소하며 더욱더 엄격한 품질관리와 적정부채비율을 갖추기 위해 노력을 기울이면 될 것이다. 그렇게 되면 총위험 10.07%는 총위험 중 비체계적 위험이 거의 다 사라져 총위험 중 체계적 위험 5.07%()만 남게 되어 결국 총위험은 5.07%로 대폭 줄어들게 될 것이다.

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